A.地點、時間、金融工具
B.風(fēng)險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會
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A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風(fēng)險
B.將風(fēng)險資產(chǎn)進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關(guān)性原則
A.風(fēng)險中性定價擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現(xiàn)率
D.風(fēng)險中性定價強化了無風(fēng)險利率在金融資產(chǎn)定價中的地位
A.利用基礎(chǔ)性的金融工程工具來組裝具有特定流動性及收益、風(fēng)險特征的金融產(chǎn)品
B.無套利均衡原理的具體應(yīng)用
C.被稱之為復(fù)制技術(shù)
D.復(fù)制組合與被復(fù)制組合可以完全實現(xiàn)有條件的對沖
A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設(shè)計
C.金融工具運用的創(chuàng)新
D.金融制度的設(shè)計
最新試題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）