A.套利行為有利于市場流動性的提高
B.有利于被扭曲的價格關系恢復到正常水平
C.價差越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
D.國際上絕大多數(shù)交易所都對自己可以控制的套利交易采取鼓勵和優(yōu)惠政策
你可能感興趣的試題
A.兩個市場之間不存在不合理差價
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的
A.股指期貨
B.股指期權
C.股票期貨
D.股票期權
A.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷商持有剩余股票在市場不太景氣時就會導致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權上持有空頭看跌期權
A.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權上持有空頭看漲期權
D.機構投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計劃按現(xiàn)行價格買進一組股票
A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
最新試題
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關系。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
從理論上講，組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）