A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風險、波動性風險
C.對于代表價格變動的隨機模型，若是選擇不當，會導致模型風險的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
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A.概念直觀、計算簡單
B.無須進行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小
A.局部估值法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.它可以測量不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風險暴露
B.提供了一個統(tǒng)一的方法來測量風險
C.使得不同類型資產(chǎn)的風險之間具有可比性
D.簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時期內(nèi)所面臨的市場風險
A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認為較近交割期合約與較遠交割期合約的價差將變大
C.熊市套利者會賣出近期的股指期貨合約，買入遠期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場間價差套利
A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時間
最新試題
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手數(shù)。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數(shù)的投資價值。（）