賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）

風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）

VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）

Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）

套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險套利。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險。（）