判斷題套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。()
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VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。()
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VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用,成為金融市場風(fēng)險測度的主流。()
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