金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）

若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）

熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）

套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）