單項(xiàng)選擇題買入套期保值的盈虧取決于（）。
A.基差
B.期初基差-期末基差
C.期貨價格的變動
D.期末基差-期初基差
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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于無套利均衡原理，以下說法不正確的是（）。
A.是金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場均衡狀態(tài)下的價格
C.無套利意義上的價格均衡規(guī)定了市場的一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場均衡的本質(zhì)
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某基金投資組合包括3種股票，其股票價格分別為50元、20元和10元，股數(shù)分別為10000股、20000股和30000股，β系數(shù)分別為0.8、1.5和1，假設(shè)相應(yīng)的股指期貨合約單張價值為100000元，則做完全套期保值，需要的期貨合約份數(shù)為（）份。
A.12
B.13
C.14
D.15
3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時，可得到無風(fēng)險組合。
A.0
B.1
C.-1
D.上述都不對
4.單項(xiàng)選擇題（）是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價。
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
5.單項(xiàng)選擇題如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合；如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者會選擇方差較小的組合，這種選擇原則，叫做（）。
A.有效組合規(guī)則
B.共同偏好規(guī)則
C.風(fēng)險厭惡規(guī)則
D.有效投資組合規(guī)則
最新試題
T型K線圖下影線越長，空方力量越強(qiáng)。
題型：判斷題
對購并目標(biāo)公司進(jìn)行法律方面的審查分析目的是為了（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
對各類證券從業(yè)機(jī)構(gòu)的欺詐客戶行為，根據(jù)不同情況，可以處以（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
十字星的K線因?yàn)槭毡P價等于開盤價，所以一般沒有紅黑十字星之分。
題型：判斷題
支撐線和壓力線的地位不是一成不變的，而是可以相互轉(zhuǎn)化的。
題型：判斷題
購并公司成為目標(biāo)公司的相對控股股東，占有目標(biāo)公司股權(quán)比例為25%，就表明對目標(biāo)公司擁有控制權(quán)。
題型：判斷題
移動平均線會頻繁的發(fā)出買進(jìn)或賣出的信號，使投資者容易受到迷惑。
題型：判斷題
主營收入含金量這項(xiàng)指標(biāo)高，反映企業(yè)的產(chǎn)品適銷對路，市場需求旺盛。
題型：判斷題
上市公司在以下（）情形下，不需要公布臨時性公告。
題型：單項(xiàng)選擇題
廣義上的購并應(yīng)包括（）等方式。
題型：多項(xiàng)選擇題