不定項(xiàng)選擇關(guān)于利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)，下列說法正確的有（）。

A.不同發(fā)行人發(fā)行的相同期限和票面利率的債券，其債券收益率通常不同
B.實(shí)踐中，通常采用信用評級來確定不同債券的違約風(fēng)險大小
C.經(jīng)濟(jì)繁榮時期，低等級債券與無風(fēng)險債券之間的收益率差通常較大
D.無違約風(fēng)險債券的收益率加上適度的收益率差，即為風(fēng)險債券的收益率


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1.單項(xiàng)選擇題利率消毒指的是（）。

A.多重支付負(fù)債下的免疫策略
B.債券調(diào)換
C.現(xiàn)金流量匹配策略
D.單一支付負(fù)債下的資產(chǎn)免疫策略

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于MM定理，以下說法錯誤的是（）。

A.也稱套利定價技術(shù)
B.MM是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者莫迪格里亞尼和米勒的姓氏的第一個字母組成
C.它認(rèn)為企業(yè)的市場價值與企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)有關(guān)
D.它假設(shè)存在一個完善的資本市場，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場價值最大化的努力最終被投資者追求最大投資收益的對策所抵消

3.單項(xiàng)選擇題一般來說，當(dāng)（）時，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。

A.預(yù)期市場行情上升
B.預(yù)期市場行情下跌
C.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D.市場組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率

4.單項(xiàng)選擇題夏普指數(shù)高表明，（）。

A.該組合位于資本市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營的好
B.該組合位于資本市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營的好
C.該組合位于資本市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營的差
D.該組合位于資本市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營的差

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于證券組合的敘述，下列說法錯誤的是（）。

A.在對證券投資組合業(yè)績進(jìn)行評估時，考慮組合收益的高低就可以了
B.投資目標(biāo)的確定應(yīng)包括風(fēng)險和收益兩項(xiàng)內(nèi)容
C.證券組合的風(fēng)險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而降低
D.投資收益是對承擔(dān)風(fēng)險的補(bǔ)償