多項(xiàng)選擇題VaR模型來自于（）的融合。

A.資產(chǎn)波動性分析方法
B.資產(chǎn)定價和資產(chǎn)敏感性分析方法
C.對風(fēng)險(xiǎn)因素的統(tǒng)計(jì)分析
D.對風(fēng)險(xiǎn)因素的定性分析


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1.多項(xiàng)選擇題名義值法、敏感性法、波動性法的缺陷是（）。

A.不能回答有多大的可能性會產(chǎn)生損失
B.無法度量不同市場中的總風(fēng)險(xiǎn)
C.不能將各個不同市場中的風(fēng)險(xiǎn)加總
D.都是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析

2.多項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題是指（）。

A.理論上風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C.現(xiàn)實(shí)市場中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系
D.在理想市場中的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系

3.多項(xiàng)選擇題在證券組合理論中，投資者的共同偏好規(guī)則指的是（）。

A.投資者總是選擇方差較小的組合
B.投資者總是選擇期望收益率較高的組合
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者總是選擇期望收益率高的組合

4.多項(xiàng)選擇題債券資產(chǎn)組合管理的目的有（）。

A.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，獲得平均市場收益
B.規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，獲得穩(wěn)定的投資收益
C.通過組合管理鑒別出非正確定價的債券
D.力求通過對市場利率變化趨勢的預(yù)測來選擇有利的市場時機(jī)以賺取債券市場價格變動帶來的資本利得收益

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于套利交易，說法正確的是（）。

A.套利交易的原理是"一價定律"
B.套利盈虧取決于兩個不同時點(diǎn)差價變化
C.套利交易是期貨投機(jī)交易的特殊形式
D.套利既沒有風(fēng)險(xiǎn)，又能取得穩(wěn)定的收入