β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關，（）。

套利定價模型表明（）。

盈余意外效應是指實際盈余小于預期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）

有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）

道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）

實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）

公司異常表現(xiàn)為（）。

行為金融模型有（）。

β系數(shù)可以反映（）。