在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）

β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

APT揭示了（）。

套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）

套利定價(jià)模型表明（）。

β系數(shù)可以反映（）。

β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。

盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）

道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）