投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。

一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）

（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（） 

有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）

不同的負債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）

恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。