A.承認(rèn)對未來短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場流動性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場流動性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資本利得稅
B.所得稅
C.營業(yè)稅
D.增值稅
A.市場行業(yè)內(nèi)利差
B.市場區(qū)域內(nèi)利差
C.市場板塊內(nèi)利差
D.市場利差
A.高
B.不確定
C.低
D.與流動性無關(guān)
A.銀行存款利率
B.無風(fēng)險的國債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
最新試題
市場間利差互換的操作思路有（）。
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。（）
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）