A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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A.斜度變化
B.寬度變化
C.長(zhǎng)度變動(dòng)
D.谷峰變動(dòng)
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券，賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
B.買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券，賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
C.賣(mài)出一種收益相對(duì)較低的債券買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券
D.賣(mài)出一種收益相對(duì)較高的債券買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.替代互換
B.市場(chǎng)間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
最新試題
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
收益率曲線(xiàn)追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）