為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

債券指數(shù)化投資的動機包括（）。

當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）