A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
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A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類比較法
A.絕對(duì)表現(xiàn)
B.相對(duì)表現(xiàn)
C.歷史表現(xiàn)
D.長(zhǎng)期表現(xiàn)
A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
最新試題
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。()
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)()的預(yù)測(cè)能力。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn),需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。()
對(duì)多期收益率的衡量和比較,常常會(huì)用到()。
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率,再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn),剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。()
一般認(rèn)為,基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資,投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn),但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。()
分組比較法存在的問(wèn)題有()。
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。()
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。()
()以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。