不定項選擇套利定價理論的假設條件包括（）。

A．投資者既是追求收益的也是厭惡風險的
B．所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C．投資者具有單一投資期
D．投資者能夠發(fā)現市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利


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1.單項選擇題以下資本資產定價模型假設條件中，（）是對現實市場的簡化。

A．投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平
B．投資者依據方差(或標準差)評價證券組合的風險水平
C．投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯性具有完全相同的預期
D．資本市場沒有摩擦

2.單項選擇題如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風險投資和風險投資兩部分的話，那么風險投資部分所形成的證券組合的結構與切點證券組合T的結構完全相同，所不同的是（）。

A．不同偏好投資者的風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B．相同偏好投資者的風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C．相同偏好投資者的無風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D．不同偏好投資者的無風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例

3.單項選擇題（）揭示了有效組合的收益和風險之間的均衡關系，而沒有給出任意證券或組合的收益風險關系。

A．資本市場線
B．證券市場線
C．無差異曲線
D．有效邊界

5.單項選擇題證券市場線方程表明，無風險利率是由時間創(chuàng)造的，是對放棄（）的補償。

A．即期消費
B．遠期消費
C．即期收益
D．遠期收益