不定項選擇β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

A．證券的選擇
B．風(fēng)險控制
C．投資組合績效評價
D．收益的預(yù)期


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.不定項選擇以下有關(guān)β系數(shù)的描述，正確的是（）。

A．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
C．β系數(shù)的絕對值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

2.不定項選擇證券組合管理的特點(diǎn)包括（）。

A．投資的分散性
B．投資的集中性
C．風(fēng)險與收益的匹配性
D．風(fēng)險的最小化

3.不定項選擇證券投資政策是投資者為實現(xiàn)投資目標(biāo)應(yīng)遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則，主要包括（）等內(nèi)容。

A．確定投資目標(biāo)
B．確定投資規(guī)模
C．構(gòu)建投資組合
D．確定投資對象

4.不定項選擇套利定價理論的假設(shè)條件包括（）。

A．投資者既是追求收益的也是厭惡風(fēng)險的
B．所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C．投資者具有單一投資期
D．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利

5.單項選擇題以下資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)條件中，（）是對現(xiàn)實市場的簡化。

A．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平
C．投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場沒有摩擦