單項(xiàng)選擇題某證券公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買甲、乙、丙三種股票，已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.2和0.6，某投資組合的投資比重為40%、30%和30%，則該投資組合的β系數(shù)為（）。

A.0.6
B.1.15
C.1.2
D.1.14


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1.多項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)理論提出的自身理論假設(shè)有（）。

A.市場(chǎng)上存在一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.市場(chǎng)是有效的
C.市場(chǎng)效率邊界曲線只有一條
D.風(fēng)險(xiǎn)是可以測(cè)量的
E.交易費(fèi)用為零

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)利率與有價(jià)證券市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系表述正確的是（）。

A.利率下降，有價(jià)證券收益下降，有價(jià)證券價(jià)格上漲
B.利率上升，有價(jià)證券收益下降，有價(jià)證券價(jià)格上漲
C.利率上升，有價(jià)證券收益下降，有價(jià)證券價(jià)格下跌
D.利率下降，能加大對(duì)有價(jià)證券投資的需要，有價(jià)證券價(jià)格上升
E.利率上升，有價(jià)證券投資需求銳減，有價(jià)證券價(jià)格下降

3.多項(xiàng)選擇題到期期限相同的債權(quán)工具利率不同是由（）原因引起的。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.所得稅
E.流動(dòng)性

5.多項(xiàng)選擇題期權(quán)價(jià)值的決定因素主要有（）。

A.執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)期限
C.標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度
D.無風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率
E.標(biāo)的資產(chǎn)的發(fā)行日期

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價(jià)格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)
B.沒有交易成本、稅收和賣空限制，存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利
D.市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
E.假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)

7.多項(xiàng)選擇題在馬科維茨的投資組合分析中，三個(gè)假設(shè)是指（）。

A.市場(chǎng)是有效的
B.有價(jià)證券價(jià)格是真實(shí)的
C.風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的
D.風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的
E.組合是在預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行的

8.多項(xiàng)選擇題股票的價(jià)格由（）因素決定。

A.預(yù)期收入
B.流通數(shù)量
C.當(dāng)期市場(chǎng)利率
D.發(fā)行價(jià)格
E.承銷商

9.多項(xiàng)選擇題強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說的信息集由（）構(gòu)成。

A.歷史價(jià)格信息
B.故意散播的假消息
C.對(duì)投資者信心造成影響的小道消息
D.內(nèi)幕信息
E.所有能公開獲得的信息

10.多項(xiàng)選擇題在我國，已經(jīng)基本市場(chǎng)化的利率有（）等。

A.人民幣存款利率
B.企業(yè)債券發(fā)行利率
C.部分金融市場(chǎng)利率
D.銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)利率
E.外幣市場(chǎng)存款利率