A．分析目前與未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預(yù)測(cè)在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險(xiǎn)以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)
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你可能感興趣的試題
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．情景綜合分析法
C．系列數(shù)據(jù)法
D．預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)法
A．明確投資目標(biāo)和限制因素
B．明確資本市場(chǎng)的期望值
C．尋找最佳的資產(chǎn)組合
D．明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
A．影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求的各項(xiàng)因素
B．影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素
C．資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問題
D．投資期限
A．規(guī)劃
B．實(shí)施
C．優(yōu)化管理
D．投資評(píng)估
A．具有降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用
B．幫助基金公司消除投資風(fēng)險(xiǎn)
C．降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．吸引更多的資金進(jìn)入基金市場(chǎng)
最新試題
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化。（）
投資組合保險(xiǎn)的一種簡(jiǎn)化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來(lái)更高的長(zhǎng)期收益。（）