A．投資者的風(fēng)險承受不同
B．投資者的風(fēng)險偏好認識不同
C．對投資者的風(fēng)險偏好假設(shè)不同
D．對資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同
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A．支付模式
B．收益情況
C．有利的市場環(huán)境
D．對流動性的要求
A．全球資產(chǎn)配置
B．股票、債券資產(chǎn)配置
C．行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置
D．戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A．分析目前與未來的經(jīng)濟環(huán)境，確認經(jīng)濟環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預(yù)測在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．情景綜合分析法
C．系列數(shù)據(jù)法
D．預(yù)測數(shù)據(jù)法
A．明確投資目標(biāo)和限制因素
B．明確資本市場的期望值
C．尋找最佳的資產(chǎn)組合
D．明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
最新試題
美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進行檢驗。（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
當(dāng)股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。