A．方差度量法
B．情景綜合分析法
C．歷史數(shù)據(jù)法
D．下跌概率法
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A．方差度量法
B．收益預(yù)期范圍度量法
C．歷史數(shù)據(jù)法
D．下跌概率法
A．與投資者的資金規(guī)模匹配
B．與投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力一致
C．投資者(或資產(chǎn)擁有者)長(zhǎng)期成本最低
D．投資組合能夠履行義務(wù)
A.時(shí)間尺度
B.價(jià)格尺度
C.價(jià)值尺度
D.規(guī)模尺度
A．投資者的資產(chǎn)規(guī)模
B．投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C．效用函數(shù)
D．期望函數(shù)
A．買入并持有策略是消極型的長(zhǎng)期再平衡方式，適用于有長(zhǎng)期計(jì)劃水平并滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的投資者
B．買入并持有策略具有交易成本和管理費(fèi)用較小的優(yōu)勢(shì)
C．買入并持有策略適用于資本市場(chǎng)環(huán)境和投資者的偏好變化較大，或者改變資產(chǎn)配置狀態(tài)的成本大于收益時(shí)的狀態(tài)
D．買入并持有策略的投資組合價(jià)值與股票市場(chǎng)價(jià)值保持反方向、反比例的變動(dòng)，并最終取決于最初的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置所決定的資產(chǎn)構(gòu)成
最新試題
在市場(chǎng)多變的情況下，如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來(lái)更高的長(zhǎng)期收益。（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）
明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。