風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。（）

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）

當(dāng)股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）

運(yùn)用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。

買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。

投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。

投資組合保險的形式包括（）。