常用的收益率曲線策略包括（）。

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

指數(shù)化的局限性包括（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）