單項選擇題子彈組合是否能夠優(yōu)于兩極組合將取決于收益率曲線的（）。
A．弧度
B．斜率
C．凸性
D．高度
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1.單項選擇題相比于替代互換，市場間利差互換的風險要（）一些。
A．更小
B．更大
C．平穩(wěn)
D．復(fù)雜
2.單項選擇題債券互換的估價方法之一投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為（）個組成成分。
A．2
B．3
C．4
D．5
3.單項選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當收益率降低時，估算的價格上升幅度（）實際的價格上升幅度。
A．小于
B．大于
C．小于等于
D．大于等于
4.單項選擇題麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計算出的加權(quán)平均數(shù)，它能夠體現(xiàn)利率（）的大小。
A．相對變動額
B．絕對變動額
C．敏感度
D．彈性
5.單項選擇題基點價格值是指應(yīng)計收益率每變化l個基點時引起的債券價格的（）。
A．相對變動額
B．絕對變動額
C．敏感度
D．彈性
最新試題
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
題型：多項選擇題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題