A．指數化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數相同
B．指數的業(yè)績并不一定代表投資者的目標業(yè)績
C．與指數相配比也并不意味著資產管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標，
D．指數構造過程中跟蹤誤差往往比較大
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．投資組合與指數之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數量越少，由投資組合與指數之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產管理人管理績效的指標
A．指數化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經驗證據表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數化組合管理所收取的管理費用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強對基金經理的控制力
D．債券指數化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A．替代互換
B．市場問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉換
最新試題
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數化的投資策略。（）
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
投資者可根據市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）