A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C．債券價(jià)格的波動性難預(yù)測
D．限制了可贖回債券的上漲空間
A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時(shí)期
D．滯脹時(shí)期
A．債券票面利率
B．實(shí)際回報(bào)率
C．持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D．現(xiàn)值折現(xiàn)率
A．收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場不是分割的，投資者會考察整個(gè)市場并選擇溢價(jià)最高的債券品種進(jìn)行投資
最新試題
市場間利差互換的操作思路有（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。