規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

債券互換類型有（）。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

市場間利差互換的操作思路有（）。

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

跟蹤誤差有可能來自于（）。