對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

用（）對基金績效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價(jià)的根本目的。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

平均收益率的計(jì)算包括（）。

（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。