A.期現(xiàn)套利
B.市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利
C.市場(chǎng)間價(jià)差套利
D.跨品種價(jià)差套利
你可能感興趣的試題
A.VaR限額可以捕捉到市場(chǎng)環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化
B.VaR能夠使人們深入了解到整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)源
C.VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D.VaR考慮了不同組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
A.實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B.實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
A.套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價(jià)定律”
B.套利是期貨投機(jī)的特殊方式
C.期貨套利屬于單向投機(jī)
D.套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵就是價(jià)差的變化
A.買進(jìn)股指期貨合約
B.賣出股指期貨合約
C.分批賣出持有股票
D.分批買入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票
A.分解技術(shù)
B.組合技術(shù)
C.均衡分析技術(shù)
D.整合技術(shù)
最新試題
Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票(組合)或大盤的趨勢(shì)判斷,而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。()
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
通過對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn),有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。()
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過程,擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。()
在股指期貨中,由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。()
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn),也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。()
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨,目的是鎖定賣出價(jià)格,免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()
熊市套利者認(rèn)為,近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。()
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。()