A.分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上,通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具
B.組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進(jìn)行融合,使其形成新型混合金融工具
C.整合技術(shù)常被用于風(fēng)險管理
D.分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點在于靈活、多變和應(yīng)用面廣
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A.期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險而進(jìn)行的被動保值,套期保值與現(xiàn)貨沒有實質(zhì)性聯(lián)系
B.套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進(jìn)行交易
C.期限套利的目的在于“獲利”,套期保值的根本目的在于“保值”
D.如果認(rèn)為期價過高,套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨;期現(xiàn)套利者會買進(jìn)期貨進(jìn)行保值
A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.可以抑制市場的過度投機(jī)
D.國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴(yán)格控制措施
A.公司理財
B.投資管理
C.風(fēng)險管理
D.金融工具交易
A.金融產(chǎn)品設(shè)計
B.金融產(chǎn)品定價
C.交易策略設(shè)計
D.金融風(fēng)險管理
A.風(fēng)險管理與控制
B.資產(chǎn)配置
C.投資決策
D.績效評價
最新試題
Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。()
風(fēng)險的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。()
在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()
通過對每個交易員、交易單位和整個機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險,有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。()
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險,也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風(fēng)險套利。()
在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()
從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。()