A.3985
B.3995
C.4005
D.4015
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A.實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算
B.投機(jī)者為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會(huì)
C.一定會(huì)增加價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
D.期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)
A.跨市套利
B.期現(xiàn)套利
C.跨期套利
D.跨商品套利
A.近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約
D.近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
A.搶帽子者
B.長(zhǎng)線交易者
C.短線交易者
D.當(dāng)日交易者
A.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)獲利
B.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)虧損
C.持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞增
D.持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減
最新試題
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
價(jià)差交易包括()。
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買(mǎi)賣(mài)方向的不同,跨期套利可以分為()。
套利者可選用的指令有()。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是()。
制訂交易計(jì)劃的好處有()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易,描述正確的是()。
期貨價(jià)差套利的作用包括()。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入1手大豆期貨合約,成交價(jià)格為4000元/噸,而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元/噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到()元/噸時(shí),該投資者是獲利的。