A.當(dāng)行情上漲時,近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.當(dāng)行情上漲時,近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.當(dāng)行情下跌時,近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
D.當(dāng)行情下跌時,近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約
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A.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)獲利
B.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)虧損
C.持倉的增加應(yīng)漸次遞減
D.持倉的增加應(yīng)漸次遞增
A.采取基本分析法研究市場是處于牛市還是熊市
B.采取技術(shù)分析法分析市場趨勢和持續(xù)時間
C.權(quán)衡風(fēng)險和獲利前景
D.決定入市的具體時間
A.按交易頭寸區(qū)分,可分為大投機(jī)商和中小投機(jī)商
B.按交易量大小區(qū)分,可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
C.按持有頭寸方向來劃分,可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
D.按持倉時間區(qū)分,可分為長線交易者、短線交易者、當(dāng)日交易者和搶帽子者
A.期貨投機(jī)交易只在期貨市場操作,套期保值交易在現(xiàn)貨和期貨兩個市場同時操作
B.期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤為目的,套期保值交易以利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險為目的
C.期貨投機(jī)交易以獲得價差收益為目的,套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場的盈利與虧損基本平衡為目的
D.期貨投機(jī)交易是價格波動風(fēng)險的承擔(dān)者,套期保值交易是價格風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者
A.交易策略的提出
B.交易策略的程序化
C.程序化交易系統(tǒng)的檢驗
D.程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)化
最新試題
以下選項屬于跨市套利的有()。
期貨投機(jī)的原則有()。
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。
投機(jī)可減緩價格波動,因此市場上的投機(jī)越多越好。()
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
大豆提油套利的做法是()。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機(jī)同時將這些期貨合約對沖平倉獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
采用金字塔式買入賣出方法時,增倉應(yīng)遵循以下()原則。
下列關(guān)于平倉的說法,正確的有()。