單項(xiàng)選擇題在我國(guó)，某交易者3月3日買(mǎi)入10手5月銅期貨合約同時(shí)賣(mài)出10手7月銅期貨合約，價(jià)格分別為45800元／噸和46600元／噸；3月9日，該項(xiàng)交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，5月和7月平倉(cāng)價(jià)格分別為46800元／和47100元／噸。該交易者盈虧狀況是（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用）
A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
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1.單項(xiàng)選擇題
下面是某交易者持倉(cāng)方式，其交易順序自下而上，該交易者應(yīng)用的操作策略是（）。
A.平均買(mǎi)低
B.金字塔式買(mǎi)入
C.金字塔式賣(mài)出
D.平均賣(mài)高
2.單項(xiàng)選擇題某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入5手合約（10噸／手），成交價(jià)格為2000元／噸。此后合約價(jià)格迅速上升到2020元／噸，該投機(jī)者再次買(mǎi)入4手。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格再次上升到2030元／噸時(shí)，又買(mǎi)入3手合約。當(dāng)市價(jià)上升到2040元／噸時(shí)再次買(mǎi)入2手。當(dāng)市價(jià)上升到2050元／噸時(shí)再次買(mǎi)入1手。則該投機(jī)者持倉(cāng)的平均價(jià)格為（）元／噸。
A.2010
B.2020
C.2030
D.2035
3.單項(xiàng)選擇題某投資者進(jìn)行蝶式套利，他在某交易所以3230元／噸賣(mài)出4手1月份大豆合約，同時(shí)以3190元／噸買(mǎi)入6手3月份大豆合約，并以3050元／噸賣(mài)出2手5月份大豆合約，則該投資者在1、3、5月份大豆合約價(jià)格分別為（）時(shí)，同時(shí)將頭寸平倉(cāng)能夠保證盈虧平衡。
A.3170元／噸，3180元／噸，3020元／噸
B.3220元／噸，3180元／噸，3040元／噸
C.3220元／噸，3260元／噸，3400元／噸
D.3270元／噸，3250元／噸，3100元／噸
4.單項(xiàng)選擇題4月1日，某期貨交易所玉米價(jià)格：6月份玉米價(jià)格為2.85美元／蒲式耳，8月份玉米價(jià)格為2.93美元／蒲式耳。某投資者欲采用牛市套利（不考慮傭金因素），則當(dāng)價(jià)差為（）美分時(shí)，此投資者將頭寸同時(shí)平倉(cāng)能夠獲利最大。
A.8
B.-8
C.4
D.-4
5.單項(xiàng)選擇題某投資者通過(guò)蝶式套利進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買(mǎi)入2手3月銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出5手5月銅期貨合約，并買(mǎi)入3手7月銅期貨合約。價(jià)格分別為68000元／噸，69500元／噸和69850元／噸。當(dāng)3月、5月和7月價(jià)格分別變?yōu)椋ǎ?。該投資者平倉(cāng)后能夠凈盈利為150元／噸。
A.67800元／噸，69300元／噸，69700元／噸
B.67680元／噸，68930元／噸，69810元／噸
C.68200元／噸，70000元／噸，70000元／噸
D.68250元／噸，70000元／噸，69890元／噸
最新試題
價(jià)差交易包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
題型：判斷題
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
制訂交易計(jì)劃的好處有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買(mǎi)賣(mài)方向的不同，跨期套利可以分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨投機(jī)的原則有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
期貨價(jià)差套利的作用包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題