A.權(quán)利不對等
B.義務(wù)不對等
C.收益不對等
D.風(fēng)險不對等
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A.費希爾.布萊克
B.邁倫.斯克爾斯
C.羅伯特.墨頓
D.沃倫.巴菲特
A.窄幅整理
B.下跌
C.大幅震蕩
D.上漲
A.執(zhí)行價格與標(biāo)的物市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值大小，而且影響著時間價值
B.其他條件不變的情況下，標(biāo)的物價格的波動越大，期權(quán)價格就越高
C.其他條件不變的情況下，期權(quán)有效期越長，時間價值就越大
D.當(dāng)利率提高時，期權(quán)的時間價值就會減少
A.美式期權(quán)在美國市場交易
B.美式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)
C.歐式期權(quán)在歐洲市場交易
D.歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)
A.歐式期權(quán)比美式期權(quán)更靈活，賦予買方更多的選擇
B.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權(quán)利
C.美式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
D.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
A.期權(quán)距到期日時間越長，權(quán)利金就越高
B.預(yù)期波動率越大的貨幣期權(quán)，其權(quán)利金越高
C.貨幣利率越高，權(quán)利金越低；利率越低，權(quán)利金越高
D.買入期權(quán)的執(zhí)行價格與權(quán)利金成正比，而賣出期權(quán)的執(zhí)行價格與權(quán)利金成反比
A.按標(biāo)的物不同，可分為現(xiàn)貨期權(quán)與期貨期權(quán)
B.按交易內(nèi)容不同，可分為看漲期權(quán)與看跌期權(quán)
C.按交易單位不同，可分為同一種期權(quán)和同一系列期權(quán)
D.按行使權(quán)利的期限不同，可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)
A.權(quán)利金
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.期權(quán)的價格
A.投入資本相對較少
B.具有投資的杠桿效應(yīng)
C.買入期權(quán)建倉投機和賣出建倉投機所面臨的收益和風(fēng)險不對稱
D.買入期權(quán)建倉投機和賣出建倉投機所面臨的收益和風(fēng)險是對稱的
A.預(yù)期期貨市場價格下跌
B.預(yù)期期貨市場價格上漲
C.對所持標(biāo)的物資產(chǎn)的多頭部位保值
D.對所持標(biāo)的物資產(chǎn)的空頭部位保值
最新試題
下圖是（）的損益圖。
某企業(yè)決定加入期貨市場進行買期保值，可以進行以下哪些方式？（）
期貨價格為1800，看跌期權(quán)執(zhí)行價格為1820，權(quán)利金為20，買進該期權(quán)的損益平衡點為：（）。
1月9日，小張買入執(zhí)行價為3100元/噸的看漲期權(quán)，付出20元/噸權(quán)利金；假若2月15日，大豆期貨價上漲至3150元／噸，權(quán)利金漲至60元/噸。請問下列哪種方式最佳？（）
下圖是（）的損益圖。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
期權(quán)賣方的風(fēng)險和收益關(guān)系是：（）。
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
影響權(quán)利金變化的因素包括：（）。