判斷題在利用賣出看跌期權進行買入套期保值操作時,一旦預期錯誤,標的物期貨價格大幅度下跌至執(zhí)行價格以下時,套期保值者可能會面臨期權買方要求履約的風險,所以需要慎之又慎。()
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5.多項選擇題當標的物的市場價格等于期權的執(zhí)行價格時,下列正確的說法是()。
A.該期權為平值期權
B.該期權的內(nèi)涵價值為0
C.該期權的買方有最大虧損,為權利金
D.該期權的賣方有最大盈利,為權利金
最新試題
下圖是()的損益圖。
題型:單項選擇題
下圖是()的損益圖。
題型:單項選擇題
一般來說,期權的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大,則時間價值也越大;反之,差額越小,則時間價值越小。()
題型:判斷題
下圖是()的損益圖。
題型:單項選擇題
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列哪種方式最佳?()
題型:單項選擇題
期權賣方的風險和收益關系是:()。
題型:單項選擇題
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
題型:多項選擇題
期貨價格為1800,看跌期權執(zhí)行價格為1820,權利金為20,買進該期權的損益平衡點為:()。
題型:單項選擇題
美式期權的期權費比歐式期權的期權費()。
題型:單項選擇題
下圖③適宜采取哪些交易方式?()
題型:多項選擇題