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判斷題從理論上說，期權(quán)賣方的盈利是有限的（僅以期權(quán)權(quán)利金為限），而虧損的風險可能是無限的（在看漲期權(quán)的情況下），也可能是有限的（看跌期權(quán)的情況下）。（）

1.判斷題歐式期權(quán)的買方既可以在期權(quán)合約到期日這一天行使權(quán)利，也可在期權(quán)到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利。到期日之后，期權(quán)自動作廢。（）

2.判斷題買入看漲期權(quán)可以使期權(quán)持有者在價格下跌進，仍保有以較低價格買進商品從中獲利的權(quán)利。（）

3.判斷題如果期貨期權(quán)賣方想通過對沖了結(jié)其在手的合約部位，就必須賣入內(nèi)容數(shù)量相同、執(zhí)行價格和到期日相同的期權(quán)合約。（）

4.判斷題客戶甲進行小麥期權(quán)交易，如果他認為小麥價格將上漲，他就會發(fā)出以下指令：以市價買入10份3月份到期、執(zhí)行價格為1200元／噸的小麥的看漲期權(quán)。（）

5.判斷題一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價格與市場價格的差額越大，則時間價值也越大；反之，差額越小，則時間價值越小。（）