利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。

下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。

下列屬于短期利率期貨的有（）。

某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。

下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。

以下屬于利率類衍生品的有（）。

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。