股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

以下屬于權益類期權的有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。