單項選擇題滬深300股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的()。

A.±5%
B.±8%
C.±10%
D.±20%


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3.單項選擇題對滬深300指數(shù)編制方法,下列說法正確的是()。

A.滬深300指數(shù)的選擇方法是對樣本空間股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
B.每一年對指數(shù)成分股進(jìn)行調(diào)整一次
C.虧損的股票絕對不能進(jìn)入新樣本
D.調(diào)整股本根據(jù)分級靠檔方法獲得

4.單項選擇題滬深300股指期貨的合約乘數(shù)為()。

A.每點100元
B.每點200元
C.每點300元
D.每點400元

5.單項選擇題我國推出的股票指數(shù)期貨的標(biāo)的指數(shù)是()。

A.滬深300指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.上證180指數(shù)
D.深證180指數(shù)

最新試題

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。

題型:多項選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。

題型:多項選擇題

當(dāng)存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()

題型:判斷題

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。()

題型:判斷題

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

題型:多項選擇題

期現(xiàn)套利在()時可以實施。

題型:多項選擇題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。

題型:多項選擇題

關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。

題型:多項選擇題

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。

題型:多項選擇題