單項選擇題某投資者在前一交易日持有某月份的滬深300股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日該合約的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧為（）。
A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元
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1.單項選擇題對滬深300股指期貨合約，下列說法正確的是（）。
A.股指期貨合約采用實物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結算價為最后交易日標的指數的收盤價
D.中國金融期貨交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整
2.單項選擇題滬深300股指期貨的交易指令每次最小下單數量為（），市價指令每次最大下單數量為（），限價指令每次最大下單數量為（）。
A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
3.單項選擇題對滬深300股指期貨進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為（）。
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
4.單項選擇題滬深300股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的（）。
A.±5％
B.±8％
C.±10％
D.±20％
5.單項選擇題假如滬深300股指期貨某合約的報價為4100點，那么1手該合約的價值為（）。
A.41萬元
B.82萬元
C.120萬元
D.123萬元
最新試題
期現套利在（）時可以實施。
題型：多項選擇題
同一市場上，不同股票指數的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項選擇題
在期現套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現。（）
題型：判斷題
在實際買進或賣出的現貨股票組合與指數的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
熔斷機制可以在價格出現異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
題型：判斷題
股票價格指數的主要編制方法有（）。
題型：多項選擇題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
題型：單項選擇題
在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。
題型：多項選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題