A.上市型開(kāi)放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開(kāi)放式期權(quán)
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A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
A.10
B.20
C.30
D.50
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.82.5萬(wàn)元
B.54.56萬(wàn)元
C.8.25萬(wàn)元
D.27.28萬(wàn)元
A.跨月套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨品種套利
D.投機(jī)
A.投機(jī)交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價(jià)差交易
A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無(wú)套利區(qū)間
A.賣(mài)出股指期貨合約，同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨股票
B.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票
C.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣(mài)出并在期貨合約到期時(shí)交割以?xún)斶€所借入的股票
D.賣(mài)出股指期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模
A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
C.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱(chēng)為無(wú)套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
最新試題
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。（）
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以下說(shuō)法正確的是（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。