A.所需資金量少
B.所需資金量多
C.操作便利
D.可以成倍放大效益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.套期保值
B.投機套利
C.資產(chǎn)管理
D.保證流動性
A.上市交易時間超過一個季度，除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A(yù)股申排在前30位
B.股票價格無明顯的異常波動或市場操縱
C.公司經(jīng)營狀況良好
D.非ST、*ST股票，非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點報價，報價變動的最小單位即為最小變動價位
B.合約交易報價指數(shù)點必須是最小變動價位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2點
D.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.1點
A.強制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施
B.強制減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當(dāng)日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶（包括非期貨公司會員）按持倉比例自動撮合成交
C.強制減倉制度對同一客戶雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
以下說法正確的是（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）