期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

股指期貨自身的特殊性有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。