在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?/p>

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。