<ul id="ie0o0"></ul>

<fieldset id="ie0o0"></fieldset>

<fieldset id="ie0o0"></fieldset><del id="ie0o0"><dfn id="ie0o0"></dfn></del>

<strike id="ie0o0"><input id="ie0o0"></input></strike>

<fieldset id="ie0o0"><input id="ie0o0"></input></fieldset>

<fieldset id="ie0o0"><input id="ie0o0"></input></fieldset>

<strike id="ie0o0"></strike>

單項選擇題

某人的期貨初始保證金為250萬元。假定201×年11月26日，他在滬深300股指期貨12月合約的報價為4000點開倉買入11張IF1×12合約。11月27日，IF1×12合約的當日結(jié)算價為3750點，截至27日，該客戶的虧損額為（）萬元。

A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。該股票組合3個月的合理價格應該是（）元。

A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100

單項選擇題

某公司于3月10日投資證券市場300萬美元，購買了A、B、C三種股票，分別投入100萬美元，三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0．9、1.5、2.1。此時的S8LP500現(xiàn)指為1430點。因擔心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。若6月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約的期貨指數(shù)為1450點，合約乘數(shù)為250美元，公司需要賣出（）張合約才能達到保值效果。

A.10
B.13
C.18
D.25

<fieldset id="2ie0u"><menu id="2ie0u"></menu></fieldset>

<ul id="2ie0u"><sup id="2ie0u"></sup></ul>