單項(xiàng)選擇題關(guān)于跨期套利中事件沖擊型套利,下列說法不正確的是()。

A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠(yuǎn)或買遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當(dāng)某個(gè)月份的空頭或者多頭受較大的資金推動(dòng)或者倉單壓力的影響,會導(dǎo)致這個(gè)月份的期貨合約相對其他月份的期貨合約價(jià)格產(chǎn)生資金性溢價(jià)或者倉單壓力的貼水,這是一種跨期套利機(jī)會
C.總體來說,庫存和進(jìn)出口問題反映的都是中短期供求關(guān)系的差異變化,會導(dǎo)致月間價(jià)差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉,可以進(jìn)行買遠(yuǎn)期賣近期的反向套利


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1.單項(xiàng)選擇題美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報(bào)告的最核心內(nèi)容是()。

A.商業(yè)持倉
B.非商業(yè)持倉
C.非報(bào)告持倉
D.長格式持倉

2.單項(xiàng)選擇題一般來說,布林通道線是由上、中、下三條軌道線組成,下列計(jì)算日BOLL指標(biāo)的公式正確的是()。

A.中軌線=N日的移動(dòng)平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
C.下軌線=中軌線-1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
D.下軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差

3.單項(xiàng)選擇題下列情況使得債券價(jià)格有可能整體上升的是()。

A.債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B.央行提高基準(zhǔn)利率
C.央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D.通貨膨脹

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于對稱三角形,下列說法中錯(cuò)誤的是()。

A.對稱三角形只是原有趨勢運(yùn)動(dòng)途中的休整狀態(tài)
B.持續(xù)時(shí)間太久了,保持原有趨勢的能力就會下降
C.突破的位置一般應(yīng)在三角形的橫向?qū)挾鹊?/2到3/5的某個(gè)位置
D.對稱三角形大多發(fā)生在一個(gè)大趨勢進(jìn)行的途中

5.單項(xiàng)選擇題期貨公司及其從業(yè)人員從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵循()原則。

A.獨(dú)立客觀
B.誠實(shí)信用
C.公平公正
D.盡職盡責(zé)

最新試題

某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個(gè)交易日)是()萬元。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

題型:單項(xiàng)選擇題

()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。

題型:單項(xiàng)選擇題

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

題型:單項(xiàng)選擇題

大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()

題型:判斷題

實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理,有利于該企業(yè)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。

題型:單項(xiàng)選擇題

多元線性回歸模型的基本假定有()。

題型:多項(xiàng)選擇題