單項選擇題6月5日，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某農場對該價格比較滿意，但大豆9月份才能收獲出售，由于該農場擔心大豆收獲出售時現(xiàn)貨市場價格下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風險，該農場決定在大連商品交易所進行大豆套期保值。如果6月5日該農場賣出10手9月份大豆合約，成交價格2040元/噸，9月份在現(xiàn)貨市場實際出售大豆時，買入10手9月份大豆合約平倉，成交價格2010元/噸。請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下，9月對沖平倉時基差應為（）能使該農場實現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A.＞-20元/噸
B.＜-20元/噸
C.＜20元/噸
D.＞20元/噸
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1.單項選擇題某進口商5月以1800元/噸進口大豆，同時賣出7月大豆期貨保值，成交價1850元/噸。該進口商欲尋求基差交易，不久，該進口商找到了一家榨油廠。該進口商協(xié)商的現(xiàn)貨價格比7月期貨價（）元/噸可保證至少30元/噸的盈利（忽略交易成本）。
A.最多低20
B.最少低20
C.最多低30
D.最少低30
2.單項選擇題假設某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-02。當日30年期國債期貨合約結算價為98-16，則該投資者當日盈虧狀況（不考慮手續(xù)費、稅金等費用）為（）美元。
A.8600
B.562.5
C.-562.5
D.-8600
3.單項選擇題假設年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當日的期貨理論價格為（）。
A.1537點
B.1486.47點
C.1468.13點
D.1457.03點
4.單項選擇題某組股票現(xiàn)值100萬元，預計隔2個月可收到紅利1萬元，當時市場年利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個月后轉讓簽訂遠期合約，則凈持有成本和合理價格分別為（）元。
A.19000和1019000元
B.20000和1020000元
C.25000和1025000元
D.30000和1030000元
5.單項選擇題S&P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250美元。某投機者3月20日在1250.00點位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25日在1275.00點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（）。
A.2250美元
B.6250美元
C.18750美元
D.22500美元
最新試題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
題型：多項選擇題
當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結存量減少；當供不應求時，期末結存量增加。（）
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利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
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常見的遠期交易包括（）。
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買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括（）。
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能源期貨始于（）。
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在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
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期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內進行集中競價成交。（）
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對漲跌停板的調整一般具有以下特點（）。
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一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題