關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。

下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。

已知某股票與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。

假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。

某人現(xiàn)在從銀行取得借款20000元，貸款利率為3%，要想在5年內(nèi)還清，每年應(yīng)該等額歸還（）元。

計(jì)算分析題：假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率；（2）假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計(jì)算投資組合的β系數(shù)。

按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有（）。

下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。

下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的有（）。