A.無風險利率會隨之提高，進而導(dǎo)致資本市場線向上平移
B.風險厭惡感加強，會提高資本市場線的斜率
C.風險厭惡感加強，會使資本市場線的斜率下降
D.對資本市場線的截距沒有影響
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A.在運用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的B系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風險小于市場平均風險
B.在證券的市場組合中，所有證券的貝塔系數(shù)加權(quán)平均數(shù)等于1
C.某股票的B值反映該股票報酬率變動與整個股票市場報酬率變動之間的相關(guān)程度
D.投資組合的β系數(shù)是加權(quán)平均的β系數(shù)
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
A.投資組合機會集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B.投資組合報酬率標準差小于各證券投資報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)
C.表示一種證券報酬率的增長與另一種證券報酬率的增長不成同比例
D.其投資機會集是一條直線
A.證券市場線的斜率表示了系統(tǒng)風險程度
B.證券市場線的斜率測度的是證券或證券組合每單位系統(tǒng)風險的超額收益
C.證券市場線比資本市場線的前提窄
D.反映了每單位整體風險的超額收益
最新試題
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為，下列各項中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。
現(xiàn)有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標準離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
某人現(xiàn)在從銀行取得借款20000元，貸款利率為3%，要想在5年內(nèi)還清，每年應(yīng)該等額歸還（）元。
某公司擬購置一處房產(chǎn)，付款條件是：3年后每年年末支付10萬元，連續(xù)支付10次，共100萬元，假設(shè)該公司的資本成本率為10%。則下列計算其現(xiàn)值的表達式正確的是（）。
下列關(guān)于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。